Ementa

Martingais a tempo contínuo: defi nições, exemplos, teorema de convergência, tempos de parada, teorema daamostragem opcional, desigualdades fundamentais e aplicações; Processos Markovianos: a propridade forte de Markov. Processos de Feller; Integração Estocástica: a construção da integral estocástica, a fórmula de Ito, o teorema deGirsanov; Noções de Equações Diferenciais Estocásticas.

Código da disciplina: MAT913

Tipo da atividade: optativa